Моделирование динамики процентных ставок

Банковское дело подтверждает ту неоспоримую истину, что результативность деятельности участников финансового рынка в условиях инфляции зависит от компетентности и творческой активности управленческих кадров, их глубокого знания экономики, законодательно-нормативной базы, социальных аспектов, сферы международной банковской деятельности.

В деловом мире единственным и постоянным фактором являются изменения. Успешно функционируют те банки, которые действенно и взвешенно управляют изменениями, постоянно приспосабливая к ним свои аппаратные службы, стратегии, системы, культуру, чтобы преодолеть и обратить себе на пользу обстоятельства, которые могут пошатнуть их конкурентоспособность. Сегодня особое значение приобретают формирование банковских ресурсов, оптимизация их структуры и, с учетом этого, качество управления собственными и привлеченными средствами, которые создают ресурсную базу банка. Пассивные операции являются основой для осуществления активных операций, а банковские ресурсы, в свою очередь, формируют банковский портфель. Стремясь размещать вложения с большой доходностью, банки при осуществлении активно-пассивных операций неизбежно сталкиваются с разными видами взаимосвязанных между собой рисков.

Так, высокий процентный риск и обусловленная им финансовая нестабильность экономических агентов могут, как цепная реакция, вызвать высокий кредитный риск, то есть высокую вероятность невозврата кредитов и риск ликвидности. Согласно этим соображениям, основной целью деятельности банка является достижение максимально возможного уровня прибыльности при условии соблюдения требований обеспечения ликвидности.

Серьезным риском принято считать инфляционный, который делится на риск ожидаемой и неожидаемой инфляции (собственно процентный риск). Вызванное недооценкой уровня инфляции искусственное занижение депозитной ставки хоть и может быть, на первый взгляд, приемлемым для банка, однако является краткосрочным и состоит в использовании так называемых "дешевых денег", что дает возможность банкам получать дополнительную маржу. Отставание изменения депозитных процентных ставок отдельных коммерческих банков от реальных темпов инфляции влечет за собой значительный отток вкладов и потерю клиентов, не желающих мириться с обесцениванием своих сбережений.

Необоснованное завышение депозитной процентной ставки в результате переоценки темпов инфляции — это способ борьбы за сферу влияния на рынке депозитов, а также накопления денег, что необходимо в период становления и развития отечественной банковской системы. Переоценка фактора инфляции, на наш взгляд, не может быть оптимальным средством успешной деятельности банка в долгосрочной перспективе, поскольку сдерживает процессы кредитования субъектов хозяйствования, что еще больше повышает риски.

Кредитная деятельность банков на рыночном этапе становления банковской системы обеспечивается, прежде всего, за счет краткосрочного кредитования субъектов хозяйствования, постоянной переоценки темпов инфляции и капитализации полученных доходов. Соответственно, мультипликативная процентная ставка значительно выше темпов инфляции — это дает возможность банкам получать чрезвычайно большие прибыли. Чтобы банки стали основой возрождения реального сектора экономики, нужны существенные изменения в нормативной базе: установление равных прав для всех инвесторов; введение упрощенной процедуры регистрации и реализации залогов, включая незавершенное строительство; введение внесудебного механизма взимания бесспорной задолженности и механизма избирательной уступки прав требования; определение полномочий банков, касающихся блокирования накопительного счета заемщика.

Перечисленные мероприятия, на наш взгляд, будут способствовать замене сегодняшней тенденции замкнутого оборота финансовых ресурсов альтернативным процессом перетока денег из посреднической сферы в промышленную, который должен осуществляться на основе совместно разработанных банками и предприятиями взаимовыгодных моделей взаимодействия. В ряде случаев такие взаимоотношения превращаются в полную финансовую зависимость предприятия от банка. Финансовая зависимость может иметь и обратную сторону, когда банк становится зависимым от предприятия, которому он предоставил кредит. Эффективное взаимодействие банков и предприятий будет происходить при условии последовательного финансирования всех стадий развития промышленного объекта. Но на практике, как правило, такое взаимодействие часто нарушается, что вместе со многими другими причинами приводит к массовому невозврату денежных средств.

Сатьи по теме:

Организация рекламы
Банк разрабатывает системные подходы к рекламной политике, делает ее эффективным инструментом формирования клиентской базы. Каждое конкурентное преимущество Банка, каждый новый продукт, предлагаемый к продаже, должны быть известны и понятны клиентам, легко сравнимы и выгодно отличаться от предложе ...

Обеспечение возвратности кредита
Несмотря на то, что возвратность – объективное свойство кредита как экономической категории, на практике это не означает автоматической его реализации. В современных условиях данная проблема носит не столько теоретический, сколько практический характер. Массовые невозвраты кредитов зачастую предст ...

Структура и органы управления банком
Нефтекамское ОСБ № 4624 обслуживает территорию г. Нефтекамска, г. Агидели, Калтасинского и Краснокамского районов. По состоянию на 01.02.2009 г. На данной территории зарегистрировано 3452 юридических лица и 5746 индивидуальных предпринимателей, из них фактически осуществляет деятельность не более ...