Моделирование динамики процентных ставок

Аналогично можно рассмотреть и рынок депозитов.

Поскольку банк выступает заемщиком, результат будет противоположным.

Во-первых, уменьшим количество экономических агентов, взаимодействующих с коммерческими банками. Возьмем банки, работающие с вкладами только физических лиц и кредитующие исключительно юридических лиц.

Во-вторых, оценим реальную прибыльность банков при взаимодействии "физическое лицо — банки — предприятия" в условиях трехвалютной финансовой системы с постоянно меняющимся уровнем инфляции, что требует переоценки стоимости активов для каждого из кредиторов.

В-третьих, проанализируем обесценивание денежных средств вследствие инфляции на примере вкладов физических лиц и кредитования банками юридических лиц в объеме 1 грн., 1 дол., 1 евро.

Оценим осуществляемую банками политику ценообразования в контексте активно-пассивных операций в условиях инфляции и неявного перераспределения доходов между кредиторами и заемщиками для операций в гривнях.

Фактический уровень инфляции в Украине в 2005—2011 гг. приведен на рисунке 1.

Рассмотрим деятельность банков, работающих с вкладами только физических лиц.

В данном случае депозитная ставка процента — это номинальный процентный доход по вкладу. Вклад — номинальный остаток по вкладу. Вклад с доходом — номинальный остаток по вкладу плюс номинальный процентный доход. Реальный вклад — номинальный остаток по вкладу с учетом инфляции на момент оценки. Реальный вклад с доходом — номинальный остаток по вкладу плюс номинальный процентный доход с учетом инфляции на момент оценки.

Итоговый доход от вкладов — разница между реальным вкладом с доходом и вкладом.

Поскольку банки устанавливают номинальные процентные ставки в виде растущего процента в зависимости от увеличения сроков и объемов вложений, при вычислении средневзвешенной доходности в качестве базовых приняты максимально возможные величины процентных ставок по разным видам вкладов.

Фактическая номинальная доходность по вкладам физических лиц всегда будет ниже расчетной.

Расчет доходов физических лиц и банков по вкладам в гривнях приведен в таблице 1.

Таблица 1

Расчет доходов физических лиц и банков по вкладам в гривнях

Сатьи по теме:

Проблемы воздействие кредитных рисков при ипотечном кредитовании на бюджетно-налоговую сферу
В рамках действующей государственной программы ипотечного кредитования воздействие кредитных рисков на бюджетно-налоговую сферу может привести к быстрому превышению объема имеющихся в том или ином регионе ресурсов. В настоящее время региональные агентства продают кредиты федеральному агентству на ...

Первичные бухгалтерские документы уставного капитала
Первичные документы по формированию уставного капитала[14] (включая платежные документы, решения, касающиеся изменения размера уставного капитала и другие) при увеличении его размера и создании банка должны храниться банком в отдельной папке, с присвоением папке отдельного номенклатурного номера и ...

Понятие и признаки банковской системы
В Федеральном законе “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (1995 г.) отмечается, что банковская система включает Центральный банк, кредитные организации и их ассоциации. Такое толкование не случайно (“система” от гр. systeme — целое, составленное из частей, соединение). Централ ...