Кредитование на базе метода анализа иерархий в оценке рисков

Диверсификация портфеля означает распределение ссуд и депозитов банка между широким кругом клиентов из различных отраслей и с использованием различных видов обеспечения.

Географическая диверсификация ориентирует на привлечение клиентов из различных географических регионов или стран.

Диверсификация по срокам погашения предполагает выдачу и привлечение ссуд в различные сроки. Речь идет о том, чтобы распределение и выплаты средств, связанных с кредитованием по различным срокам, давали бы банку возможность определенного финансового маневра и исключали бы случаи невыполнения банком своих обязательств перед клиентами.

5. Формирование единой базы данных о выданных банком кредитах и обязательствах кредитного характера, а также единой методологии мониторинга каждой конкретной сделки на всех стадиях обслуживания долга. Обеспечение на их основе оперативного управления совокупным кредитным портфелем в целом по системе Банка.

Понятие кредитного мониторинга включает в себя систему наблюдения за погашением кредитов, разработку и принятие мер, обеспечивающих решение этой задачи.

Сегодня в банковской практике используются различные способы кредитного мониторинга, но все они основаны на нескольких главных принципах:

- периодическая проверка всех видов кредитов;

- тщательная разработка этапов кредитного контроля (соответствие фактических платежей по кредиту рассчитанным данным, качество и состояние обеспечения по кредиту, полнота соответствующей документации, оценка изменений финансового положения и прогнозы относительно увеличения или сокращения потребностей заемщика в банковском кредите, оценка соответствия выданной ссуды кредитной политики банком и стандартам);

- наиболее частая проверка проблемных ссуд;

- более частые проверки кредитов в условиях экономического спада или появления значительных проблем в тех отраслях, в которые банк вложил значительную часть своих ресурсов (например, заметное изменение налогового или экспортно-импортного законодательства; появление новых конкурентов или изменение технологий и т.д.)

6. Применение разнообразных схем и методов безресурсного кредитования, таких, как аккредитивы без покрытия на счете клиента, авалирование векселей, гарантийные и лизинговые операции, вексельное кредитование, операции импортного факторинга и др.

7. Использование плавающих процентных ставок, расширение кредитных операций банка, применение самых разнообразных форм обеспечения кредитов, в том числе и страхование ответственности за непогашение кредита.

Большое значение для снижения кредитного риска имеют базы данных, содержащие сведения о финансовом состоянии и кредитной истории потенциальных заемщиков, которые широко распространены за рубежом. Важным источником информации для кредитного анализа в западной практике являются так называемые кредитные бюро, готовящие комплексные справки по предприятиям. Такого рода услуги оказывает информационные компании, которые составляют и публикуют рейтинги. Только в США действует около трех тысяч кредитно-информационных бюро, располагающих кредитными историями большинства физических и многих юридических лиц. Например, фирма "Роберт Моррис" готовит ежегодный отчет о заемщиках на основании информации, предоставленной кредитными инспекторами, работающими в банках – членах ассоциации "Роберт Моррис" (RMA). Другая известная фирма "Лео Трей" проводит аналогичную работу на базе данных налогового управления США. Она ежегодно готовит альманах, содержащий расчеты по 22 показателям деятельности фирм различных отраслей. Фирма "Дэн энд Брэдстрит Кредит сервис" обрабатывает свыше одного миллиона финансовых отчетов корпораций и фирм, действующих в различных отраслях, а также публикует 14 ключевых показателей эффективности, прибыльности и кредитоспособности [24, с.73].

Во Франции создана картотека Банка Франции, в которую может обратиться любой коммерческий банк за информацией о потенциальном заемщике. Предприятия изучаются с точки зрения производственных и финансовых показателей, положения на рынке. При Банке Франции создан Центр по определению рисков, который ежемесячно получает от банков информацию о суммах кредитов, выданных каждому предприятию и таким образом формируется достоверная информация о всех кредитных обязательствах предприятия.

Сатьи по теме:

Расчет экономического эффекта от оптимизации процесса
Прямой экономический эффект от оптимизации процесса в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» рассчитывается как разность между прямыми доходами и прямыми затратами по оптимизации процесса. К прямым доходам по оптимизации процесса относятся: дополнительная прибыль компании; эффект от экон ...

Российские фондовые индексы
В настоящее время формируется отечественная школа обработки фондовой информации с учетом российской специфики. Перечислим основные российские фондовые индексы: а) индекс «Скейт-пресс». Он имеет самую длительную историю па российском рынке и относится к индексам консультационного агентства «Скейт ...

Особенности и виды форфейтинга
Возникновение форфейтинга началось после II мировой войны. Некоторое количество коммерческих банков Цюриха, которые имели очень богатый опыт по финансированию международной торговли, начали применять данный способ для того, чтобы финансировать закупки зерна странами Западной Европы в Соединенные Ш ...