Проблема невозвратности кредитов на рынке потребительского кредитования

На фоне недавней нестабильности в российском банковском секторе летом 2004 года в последнее время много и часто говорится о возможной природе и причинах следующего банковского кризиса – в частности, о так называемом кризисе плохих долгов.

И если пока кажется, что российский банковский сектор далек от «кризиса плохих долгов» в его классическом понимании, некоторые наметившиеся тенденции, связанные с кредитной деятельностью отечественных банков, действительно вызывают настороженность и требуют серьезного мониторинга, так как могут потенциально привести к подрыву стабильности финансовой ситуации как в отдельных банках, так и в системе в целом.

Прежде всего уточним, что именно понимается под звучным определением «кризис плохих долгов». Данное явление предполагает накопление доли неработающих (просроченных, необслуживаемых) активов в столь значительных объемах, что это сопровождается банкротствами отдельных банков на рынке, а также приводит к дестабилизации и даже прекращению работы банковской системы.

В таких условиях кризисные процессы затрагивают и другие типы активов, в частности ценные бумаги, что особенно актуально для развивающихся стран, где наблюдается высокая концентрация заемщиков и эмитентов. Например, российский банковский кризис 1998 года в определенной степени можно классифицировать как «кризис плохих активов».

В ряду основных показателей на рынке кредитования стоит процент просроченной задолженности, который в значительной мере отражает степень риска кредитного бизнеса банков. Так, согласно данным Банка России, процент просроченной задолженности по потребительскому кредитованию за 1999—2000 гг. составил в среднем 1,2%, аналогичный показатель за 2002-2003 гг. равен 0,9%. Мировая практика свидетельствует, что при резком подъеме банковского бизнеса повышаются и риски по нему.

Если с этой точки зрения проанализировать объемы кредитов, выданных, например, населению нашей страны, то прогноз окажется неутешительным — просматривается существенное увеличение рисков, рост процента просроченной задолженности, соответственно уменьшение прибыли в данном бизнесе.

В 2004-2005 году в среднем резервы на возможные потери по потребительским кредитам в банковском секторе составляют всего 2% (медиана - 1,3%).

Экспертная оценка проблемных ссуд физических лиц достигает 7%-10%. В диапазоне справедливой оценки возможных потерь по потребительским кредитам находятся МДМ-банк и Хоум Кредит энд Финанс Банк. У первого резервы на потенциальные потери достигают 7%, у второго - 6%.

Большинство остальных банков явно недооценивают риски. С одной стороны, это ведет к повышению текущей прибыльности банков, с другой стороны, создает задел для будущего кризиса кредитования.

Однако перспективы кредитного коллапса выглядят весьма отдаленными. До тех пор, пока рынок растет огромными темпами, удваиваясь ежегодно, низкие резервы на потенциальные потери не будут давать о себе знать. Невозврат ссуд станет актуальной проблемой, когда рынок прекратит свой рост, стабилизируясь на одном уровне.

В таблице 2.3. приведены данные просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, банками города Екатеринбурга.

Из данной таблицы видно, что показатели просроченной задолженности особенно велики у Банка Драгоценности Урала (7,58%), Уралпромстройбанка (4,80%), Свердлсоцбанка (2,71%) и у Банка Екатеринбург (2,17%). Столь высокие показатели могут свидетельствовать о том, что либо в этих банках упрощенная система оценки кредитоспособности заемщика, а как следствие данный показатель просроченной задолженности является прогнозируемым и его величина учтена при установлении цены кредита, либо об ошибках руководства в построении кредитного портфеля потребительских кредитов, либо о плохо налаженной работе по возврату просроченных долгов.

Сатьи по теме:

Нормативно-правовые акты, регулирующие денежные переводы
Кредитные организации вправе осуществлять операции по переводам денежных средств по поручению физических лиц, а также без открытия банковских счетов на основании выданных Банком лицензий, предусматривающих в числе разрешенных банковских операций операции по кассовому обслуживанию физических лиц. П ...

Организационное построение брокерской конторы
Брокерская контора является посредником между клиентами, которые имеют или товар, или деньги. Контора заключает договор с клиентами, в котором оговариваются количество и предельная цена товара (минимальная - при продаже, максимальная - при покупке). Доходы брокерской конторы формируются за счет вз ...

Организационное устройство коммерческого банка
Организационное устройство коммерческих банков соответствует общепринятой схеме управления акционерного общества. Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На нем присутствуют представители всех акционеров банка на ос ...