Моделирование динамики процентных ставок

Для банков валютное кредитование в евро и долларах по заданной процентной ставке позволяет получать реальный доход. В 2007— 2009 гг. банки имели реальные убытки от кредитования в гривнях реального сектора экономики.

Сравним среднегодовую эффективность валютных операций банков (табл. 6).

Таблица 6

Сравнительная среднегодовая эффективность депозитно-валютных

операций банков в иностранной валюте

(%)

Анализ данных таблицы 6 свидетельствует, что среднегодовая эффективность депозитно-кредитных операций банков в долларах носит неустойчивый характер и зависит от темпов инфляции.

В 2005—2007 гг. ив 2010—2011 гг. банки поддерживали прибыльность за счет валютных операций в долларах, а в 2008-2009 гг. - несли от них убытки; неэффективны были также операции в евро.

Так, в 2005—2011 гг. среднегодовая эффективность депозитно-кредитных операций банков в долларах была нестабильна, ведь в 2009 г. они несли от таких операций большие убытки.

При заданных параметрах прогноза от данных операций в долларах банки могут получить доход в размере 20,2% на 1 грн. вложений.

В условиях трехвалютной финансовой системы и высоких темпов роста валютного курса потоки денег перемещаются с гривневых счетов на валютные.

Для усовершенствования нормативного регулирования в контексте повышения защиты прав кредиторов, вкладчиков банков и потребителей финансовых услуг был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг" № 3795-VI от 3 ноября 2011 г. направленный на уменьшение рисков финансовой системы и доли проблемных активов в портфеле банковских учреждений и запрещающий предоставлять на территории Украины потребительские кредиты в иностранной валюте.

С учетом этого считаем целесообразным обратить внимание на особенности математического описания изменений соотношения валют на примере соотношения "евро — доллар".

Анализ динамики такого соотношения показывает, что математическая модель изменений в течение достаточно большого промежутка времени может быть отнесена к классу "жестких моделей". Поэтому дальнейший анализ динамики рассмотренных процессов нужно осуществлять на основе специализированного математического и программно-алгоритмического обеспечения.

В 2005—2011 гг. банки устанавливали заниженные процентные ставки, которые фактически не учитывали уровень инфляции в стране, а физические лица теряли реальные доходы от вложений, которые перераспределялись в пользу банков. Политика ценообразования в части депозитов в гривнях не была сбалансированой, поскольку не защищала интересы физических лиц.

Сатьи по теме:

Банки Франции
В банковской системе Франции различаются коммерческие депозитные банки, которые специализируются в области краткосрочных кредитных операций, и инвестиционные или деловые банки, финансирующие промышленность путем эмиссионно-учредительных операций. Третьей разновидностью, занимающей промежуточное по ...

Анализ основных факторов повышения конкурентоспособности ОСАО "РЕСО-Гарантия"
Принципиально важным для конкурентоспособности компании на рынке является соотношение цены и качества страхового продукта. Качество — это комплексное свойство, включающее в себя востребованность риска, технические составляющие — широту и полноту страхового покрытия, его соответствие тем опасностям ...

Понятие и классификация банковских продуктов
В качестве результата взаимодействия банка и клиента сторонники маркетингового подхода видят банковскую услугу. Динамика понятийного аппарата категории «услуга» позволяет выявить семантику слова «service» (услуга) через следующие ее отличительные свойства применительно к банковской сфере: - деятел ...