Моделирование динамики процентных ставок

Для банков валютное кредитование в евро и долларах по заданной процентной ставке позволяет получать реальный доход. В 2007— 2009 гг. банки имели реальные убытки от кредитования в гривнях реального сектора экономики.

Сравним среднегодовую эффективность валютных операций банков (табл. 6).

Таблица 6

Сравнительная среднегодовая эффективность депозитно-валютных

операций банков в иностранной валюте

(%)

Анализ данных таблицы 6 свидетельствует, что среднегодовая эффективность депозитно-кредитных операций банков в долларах носит неустойчивый характер и зависит от темпов инфляции.

В 2005—2007 гг. ив 2010—2011 гг. банки поддерживали прибыльность за счет валютных операций в долларах, а в 2008-2009 гг. - несли от них убытки; неэффективны были также операции в евро.

Так, в 2005—2011 гг. среднегодовая эффективность депозитно-кредитных операций банков в долларах была нестабильна, ведь в 2009 г. они несли от таких операций большие убытки.

При заданных параметрах прогноза от данных операций в долларах банки могут получить доход в размере 20,2% на 1 грн. вложений.

В условиях трехвалютной финансовой системы и высоких темпов роста валютного курса потоки денег перемещаются с гривневых счетов на валютные.

Для усовершенствования нормативного регулирования в контексте повышения защиты прав кредиторов, вкладчиков банков и потребителей финансовых услуг был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг" № 3795-VI от 3 ноября 2011 г. направленный на уменьшение рисков финансовой системы и доли проблемных активов в портфеле банковских учреждений и запрещающий предоставлять на территории Украины потребительские кредиты в иностранной валюте.

С учетом этого считаем целесообразным обратить внимание на особенности математического описания изменений соотношения валют на примере соотношения "евро — доллар".

Анализ динамики такого соотношения показывает, что математическая модель изменений в течение достаточно большого промежутка времени может быть отнесена к классу "жестких моделей". Поэтому дальнейший анализ динамики рассмотренных процессов нужно осуществлять на основе специализированного математического и программно-алгоритмического обеспечения.

В 2005—2011 гг. банки устанавливали заниженные процентные ставки, которые фактически не учитывали уровень инфляции в стране, а физические лица теряли реальные доходы от вложений, которые перераспределялись в пользу банков. Политика ценообразования в части депозитов в гривнях не была сбалансированой, поскольку не защищала интересы физических лиц.

Сатьи по теме:

Страхование, как один из важных факторов обеспечения стабильности социально-экономического развития страны
На протяжении всего исторического пути развития человеческое общество в каждой сфере своей деятельности сталкивается с разногласиями между природой и человеком, а также между отдельными субъектами общественных отношений. Эти разногласия предопределяют появление неблагоприятных событий - рисков, ср ...

Порядок формирования уставного капитала АО
Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредитор ...

Программы добровольного медицинского страхования
По полису добровольного медицинского страхования страхователи имеют возможность получать высококлассное медицинское обслуживание в поликлиниках с современным оборудованием, квалифицированным персоналом, где не придется стоять в долгих очередях на прием к конкретному специалисту. Существуют следую ...