Анализ структуры балансов крупнейших банков Украины

Уравнение регрессии, восстанавливающее зависимость величины прибыли банка от составляющих пассивной части баланса, которая является базой для проведения активных операций, выглядит так:

ПР = 3371 - 0,00997*ВБ + 0,27*СС - 0,286*УФ +

+ 0,0645*ТРС + 0,440*ДС + 0,158*МБКП - 0,421*ВН

Здесь СС - собственные средства, ПС - привлеченные средства, ТРС - текущие и рассчетные счета, ДС - срочные депозиты, МБКП привлеченные межбанковские кредиты, ВН - вклады населения.

Интерпретация этой регрессионной модели такова. В среднем уровень банковской прибыли в наибольшей мере определяется такими составляющими привлеченных средств, как текущие и расчетные счета клиентов и срочные депозиты, а также величиной собственных средств, в меньшей мере - величиной валюты баланса, размером уставного фонда, привлеченного межбанковского кредита и вкладов населения.

Полученная регрессионная модель свидетельствует о следующем.

Сложившаяся усредненная по всем банкам структура пассивов ( удельный вес в валюте баланса собственных средств - 8,04 %, уставного фонда - 2,37 %, текущих и расчетных счетов клиентов - 10,15 %, срочных депозитов - 7,89 %, полученных межбанковских кредитов - 3,45 %, вкладов населения - 5,8 %, отношения привлеченных средств к собственным - 3,78 ) в среднем по модели может обеспечить получение 16435,18 тыс. грн. ( это на 0,07 % меньше среднего значения прибыли по выборке данных ).

Низкий уровень капитализации большинства коммерческих банков Украины заставляет их вести политику, направленную на достижение высокого уровня прибыли, так как путь обеспечения роста собственного капитала за счет накопления прибыли является одним из самых простых, наименее дорогостоящих и наиболее безопасных ( с точки зрения владения контрольным пакетом акций ). Такая политика связана с высокой степенью риска, Поскольку существует монотонная зависимость уровня доходности банковских операций от степени их риска, то есть увеличению возможности получения дохода соответствует возрастание степени риска. Особенно опасна тактика привлечения ресурсов вкладчиков слабо обеспеченных собственным капиталом с последующим кредитованием примерно в тех же объемах. Такая не взвешенная политика приводит к плохо управляемым процессам [12].

Сатьи по теме:

Роль потребительского кредита в экономике
Под ролью кредита как экономической категории обычно понимают результат функционирования кредитных отношений. Она характеризует конкретное проявление функций кредита в данных социально-экономических условиях. Необходимо отметить, что роль потребительского кредита имеет объективную природу, поскол ...

Оптимизация бизнес-процесса
Инкассация – одно из важных направлений деятельности банка и основа его успешного бизнеса с торговыми компаниями. Основными стимулами для банка содержать собственную службу инкассации являются оперативность перевозок денежных средств, необходимость перевозить средства между собственными подразделе ...

Анализ современного состояния страхового рынка в России
На основе данных приложения Б выделим структуру и динамику страховых платежей в России в 2004-2007 гг. (таблица 3). Таблица 3 - Динамика страховых платежей в РФ (в фактических ценах) 2004 2005 2006 2007 млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руд. % млрд. руб. ...