Сущность и принципы межбанковского кредитования

Более высокая доля указанной группы ликвидности активов, называемой в зарубежной банковской практике первичным и вторичным резервом, необходима банкам, у которых значительны и нестабильны депозиты или ожидается увеличение спроса на ссуды.

Вторую группу активов по степени ликвидности составляют краткосрочные ссуды юридическим и физическим лицам; межбанковские кредиты, факторинговые операции; корпоративные ценные бумаги, предназначенные для продажи. Они имеют более продолжительный период превращения в денежную наличность.

Третья группа активов охватывает долгосрочные вложения и инвестиции банка, в том числе долгосрочные ссуды, лизинговые операции, инвестиционные ценные бумаги.

К четвертой группе активов относятся неликвидные активы в виде просроченных ссуд, некоторые виды ценных бумаг, здания и сооружения.

Для каждой из этих групп характерна определенная степень риска. Чем менее ликвидны активы, тем выше их рисковость.

Ликвидность банка определяется также качеством привлеченных средств, т.е. ликвидностью обязательств, стабильностью депозитов и умеренной зависимостью от внешних заимствований.

Ликвидность обязательств характеризует быстроту их погашения, а значит, степень возобновляемости для банка при поддержании общего объема привлеченных средств на определенном уровне. Ликвидность обязательств отражает их срочную структуру. Если у банка в привлеченных ресурсах преобладают депозиты или кредиты с короткими сроками погашения, то ликвидность обязательств высокая, соответственно это может создать проблемы с ликвидностью банка в целом. В такой ситуации банк должен часто замещать одни привлеченные средства другими. При использовании долгосрочных привлеченных ресурсов, в частности субординированных кредитов или долгосрочных депозитов, ликвидность банка повышается. [1]

От чего зависит уровень равновесной ликвидности банковской системы? Как представляется, прежде всего, данный показатель должен зависеть от двух факторов.

Во-первых, ликвидность банковской системы должна соответствовать активности деятельности кредитных организаций, которая задается потребностями экономики, а именно спросом на банковские услуги со стороны населения и реального сектора экономики.

Во-вторых, уровень равновесной ликвидности банковской системы существенно зависит от ее структуры, а точнее от структуры межбанковских отношений. Ситуация неработающего рынка межбанковских кредитов и низкого уровня межбанковского доверия требует завышенных значений уровня равновесной ликвидности, тогда как в условиях развитой системы межбанковских отношений данный показатель в теории может стремиться к нулю.

Необходимо отметить, что низкие значения банковской ликвидности негативно сказываются на устойчивости банковской системы, равно как и их высокие значения. Так, недостаток ликвидности «сковывает» банковскую систему, увеличивает риски потери платежеспособности банков, а также снижает рентабельность банковских операций, т.к. в подобной ситуации кредитные организации вынуждены для обеспечения платежеспособности поддерживать избыточные объемы ликвидных и низкодоходных активов.

Высокая избыточная ликвидность банков означает неспособность банков эффективно распоряжаться имеющимися свободными ресурсами. Как правило, платные пассивы банки вынуждены держать на низкодоходных депозитах в ЦБ, что означает отрицательную банковскую маржу и факт «проедания» капитала со всеми очевидными негативными последствиями, приводящими в итоге к общей дестабилизации банковского сектора. [2]

Таким образом, смещение состояния банковской системы как левее, так и правее равновесной точки означает наличие негативных тенденций вследствие недостаточности или избыточности ликвидности. А значит, именно данное соотношение определяет оптимальный уровень банковской ликвидности.

Сатьи по теме:

Клиентская база
В 1999 году КБ Приватбанк, подтверждая свою универсальность, обслуживал предприятия всех отраслей народного хозяйства страны. Основную часть корпоративных клиентов, обслуживаемых банком, составляют предприятия малого и среднего бизнеса. При этом значительную долю потребления банковских продуктов о ...

Развитие потребительского кредита
Кредитование потребительских нужд населения зародилось в первые годы советской власти и в первое время носило натуральный характер, что было связано с неустойчивостью денег. Кредитование осуществлялось рабочими кооперативами (рабкоопами). Рабочий кредит (так в то время назывался потребительский кр ...

Страховые тарифы
Страховой тариф представляет собой ставку взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования. Обычно за единицу страховой суммы принимается 100 рублей (реже 1 руб. или 1000 руб.). С помощью тарифной ставки определяется величина страховой премии, которую страхователь должен заплатить при закл ...