Методологические подходы к оценке банковских рисков на фондовом рынке

Разнообразный характер деятельности банков на рынке ценных бумаг определяет необходимость организации эффективной системы риск – менеджмента для управления фондовым риском банками в целях минимизации потенциальных убытков и повышения прибыльности. Современная система риск – менеджмента

, включающая эффективную политику кредитной организации в области фондового риска, создание полной и подробной методологической базы, результативное распределение должностных обязанностей и организации связей между структурными подразделениями, организацию процесса управления рисками, является диалектически развивающейся категорией. Регулирование фондового риска осуществляется при помощи таких методов, как диверсификация инвестиционного портфеля ценных бумаг, хеджирование, создание резервов для покрытия возможных убытков по операциям с ценными бумагами, которые концентрируются в резервных (страховых) фондах. Несомненным шагом вперед в риск – менеджменте является внедрение методологии VaR. Её преимущество состоит в получении стоимостных оценок возможных потерь с заранее утвержденной вероятностью, в чувствительности к фондовому рынку, доступности и сопоставимости результатов для контроля регулирующими органами и контрагентами. Но необходимо усложнение методик анализа и контроля фондового риска в соответствии с положениями Базель II. Также, финансовый институт, использующий эффективную систему управления риском по операциям с ценными бумагами, характеризуется меньшей чувствительностью к негативному влиянию разнообразных обстоятельств и обладает большей стабильностью по сравнению с конкурентами. При управлении риском по операциям на фондовой бирже банками используется страхование риска как вспомогательный метод. Эффективность привлечения страховых агентств кредитными организациями напрямую зависит от степени развитости рынка страхования фондового риска и наличия «вспомогательных» посредников — страховых брокеров или агентств.

Сатьи по теме:

Анализ кредитной политики ОАО "ОТП-Банк"
Кредитная политика ОАО "ОТП-Банк" строится не только с учетом соблюдения общепринятых основных принципов кредитования: срочность, платность, возвратность, обеспеченность, но и таких как: 1. Формы предоставления кредитов. Основная форма - срочный коммерческий кредит. К особым видам креди ...

Классификация международных бирж
Со времени возникновения первых бирж и до наших дней этот институт прошел серьезные изменения и на данный момент биржи бывают многих видов, в зависимости от признака классификации. Рассмотрим наиболее распространенные признаки и виды бирж на которые они благодаря этим признакам подразделяются. Та ...

Нормативно – правовая база деятельности коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования
Основным документом, регулирующим деятельность на рынке межбанковского кредитования является Закон «О банках и банковской деятельности», которые содержат следующие положения, касаемые межбанковких кредитов: Статья 28. Межбанковские операции. Кредитные организации на договорных началах могут прив ...