Влияние уровня внешней задолженности коммерческих банков на устойчивость банковского сектора России

В результате проведенного исследования были получены следующие выводы:

1. Текущий уровень внешней задолженности банков является приемлемым с точки зрения сохранения устойчивости банковского сектора РФ в случае негативных изменений. Серьезной защитой от процентного риска является существенный объем средств на расчетных и текущих счетах, не чувствительных к изменению процентной ставки. Открытая позиция в иностранной валюте на 01.10.2007 является сбалансированной. Однако в результате роста просроченной задолженности суммарные потери банков в случае реализации стресс-сценария составят 166,4 млрд. руб. (показатель “собственный капитал/активы” при этом снизится с 16% до 15%).

2. Тем не менее, в этой ситуации присутствует значительный риск ликвидности. Хотя объем ресурсов, необходимый банкам в целом, может быть предоставлен Банком России, сохраняются значительные риски, вызванные неравномерностью распределения ликвидных активов по банковской системе. Величина потерь от риска ликвидности будет зависеть от того, смогут ли получить оперативное финансирование все банки, испытывающие потребность в ликвидности, что в свою очередь будет определяться наличием в их портфеле бумаг из Ломбардного списка, а также нерыночных активов, которые могут стать предметом залога.

3. В случае увеличения доли иностранных заимствований в пассивах банков с 20,2% до 30%, устойчивость банковского сектора страны заметно снижается. Убытки банков при реализации кризисного сценария увеличиваются более чем в 2 раза по сравнению с вероятными убытками при текущем уровне внешней задолженности кредитных организаций (главным образом, за счет увеличения кредитного риска).

4. Более высокие убытки (332,4 против 254,5 млрд. руб.) возникают в случае, когда банки часть средств выдают в виде рублевых кредитов, увеличивая величину открытой валютной позиции до максимально разрешенного уровня – 20% от собственных средств (показатель “собственный капитал/активы” в этом варианте снижается с 14,4% до 12,5%). Риск ликвидности усиливается в большей степени, если внешнее финансирование привлекается в форме депозитов и кредитов зарубежных банков. В этом случае объем предъявленных к погашению обязательств банков при наступлении кризисного сценария может составить более 1300 млрд. руб., а потребность кредитных организаций в средствах рефинансирования ЦБ - свыше 850 млрд. руб.

5. Таким образом, можно сделать вывод, что более высокий уровень внешней задолженности – 30% по отношению к пассивам банков – приводит к заметному снижению устойчивости банковского сектора при реализации стресс-сценария. Для минимизации рисков следует стимулировать размещение долгосрочных долговых бумаг на международных рынках. Также снижению рисков будет способствовать ограничение объема открытой позиции в иностранных валютах и повышение доли внешнего долга в рублях. Необходимым условием для этого является дальнейшая либерализация валютной политики, постепенный переход к режиму свободно плавающего курса.

6. Основным риском для банковского сектора, как при текущем, так и при более высоком уровне внешнего долга, является риск ликвидности. Способствовать его минимизации будет создание сильных механизмов рефинансирования, позволяющих получать необходимое финансирование как крупным, так и небольшим банкам.

Сатьи по теме:

Головная боль банковских работников
Представим себе распространенную ситуацию: клиент пришел в банк для расчетов по кредитному договору. И желает это сделать со своего счета, открытого в этом же банке. Очевидно, первое, что ему нужно сделать, - это заполнить платежное поручение. Спрашивается: какой счет он должен указать в поле &quo ...

Риск ликвидности
Контроль, оценка и управление риском ликвидности в Сбербанке России осуществляется на основе: -контроля и прогнозирования обязательных нормативов ликвидности Банка России с учетом соблюдения более консервативных внутренних лимитов. Для прогнозирования и расчета нормативов используется модель пото ...

Организационно-экономическая характеристика ОАО "ОТП-Банк"
Банки Группы ОТП расположены в Венгрии, Хорватии, Румынии, Сербии, Словакии, Украине, Болгарии, Черногории, а с конца 2006 г. - и в России. Международная деятельность Группы ОТП охватывает также ряд важных направлений в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса. Группа ...