Анализ риска в Сберегательном банке

Для значительного сокращения уровня влияния известных рисков и предотвращения их фактической интеграции в спектр наиболее часто осуществляемых банковских операций в Сбербанке России действует комплексная система контроля. Основанная, главным образом, на принципах осуществления своевременного мониторинга и управления рисками, с учетом соблюдения требований Банка России, рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору и аудиторских компаний. А так же в вышеупомянутой системе контроля уделяется большое внимание опыту ведущих зарубежных и российских финансовых - кредитных институтов.

Полномочия по управлению кредитным, рыночным рисками и риском ликвидности Правление Банка делегировало двум коллегиальным органам:

- Комитету по предоставлению кредитов и инвестиций, принимающему все решения в области управления кредитным риском;

- Комитету по процентным ставкам и лимитам, осуществляющему управление рыночными рисками (процентным, фондовым, валютным) и риском ликвидности.

В территориальных банках Сбербанка России созданы аналогичные коллегиальные органы, принимающие решения в области управления рисками в рамках переданных им полномочий.

Сбербанк России определяет для себя наиболее существенными следующие виды риска:

кредитный;

рыночный;

риск ликвидности;

операционный риск.

В текущих экономических условиях Сбербанк России уделяет особое внимание управлению кредитным риском и контролю качества кредитного портфеля.

Банк применяет следующие основные методы управления кредитным риском:

- предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску;

- ограничение кредитного риска путем установления лимитов;

- мониторинг и контроль уровня кредитного риска;

- покрытие (снижение уровня) кредитного риска путем формирования адекватных резервов и соответствующего структурирования сделок.

Следует отметить так же, что Банк уделяет пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных кредитных рисков, который в настоящее время оценивается как приемлемый, с целью своевременного предотвращения последующих неблагоприятных последствий.

Доля кредитов десяти крупнейшим заемщикам (группам связанных заемщиков) на 31 декабря 2008 года составила 15,8% кредитного портфеля. Среди крупнейших заемщиков Банка — предприятия различных отраслей экономики. Таким образом, кредитный риск Банка в достаточной степени диверсифицирован.

Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили Банку по итогам 2008 года сохранить высокое качество кредитного портфеля. Приведенная ниже таблица показывает распределение кредитов, которые имеют просроченную задолженность, по количеству дней, а также их долю в кредитном портфеле.

Совокупный кредитный портфель группы увеличился на 30,9% и составил 5280,2 млрд. руб. Портфель кредитов корпоративным клиентам вырос на 30,2% и достиг 4019,3 млрд. руб. В структуре кредитного портфеля возросла доля специализированных кредитов, в основном за счет финансирования инвестиционных и строительных проектов. Одновременно снизилась доля коммерческих кредитов, предоставляемых клиентам на пополнение оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расширение и консолидацию бизнеса и др.

Портфель кредитов физическим лицам вырос в 2008 году на 33,3% и достиг 1260,9 млрд. руб. Наиболее значительно увеличился портфель жилищного кредитования, при этом 89% прироста объема жилищных кредитов пришлись на первые три квартала 2008 года, пик роста достигнут во II квартале — 34% от прироста за год.

Сатьи по теме:

Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Использование свободных средств страховых организаций имеет значение не только для национальной экономики, но и для самой организации. Вопрос об эффективном размещении страховых резервов имеет важное значение для поддержания платежеспособности организации и ее способности отвечать по своим обязате ...

Проблема мошенничества с использованием пластиковых карт Сберегательного банка России
В настоящее время в мире насчитывается свыше миллиарда банковских карточек. Как финансовый инструмент карточки постоянно совершенствуются, растет сфера их применения, расширяется поле оказываемых услуг по их использованию. Однако банковские пластиковые карточки, как всякий высокодоходный бизнес (о ...

Анализ движения денежных средств до востребования
Представим динамику средств на коррсчете банка в следующем виде , (4) где A(t,0) - исходящий остаток средств на коррсчете; A(t-1,0) - входящий остаток средств на коррсчете; g(t,0) - объемы погашения основных сумм в соответствии с уже заключенными договорами; gnii (t,0) - чистый процентный дох ...