Выводы и рекомендации по управлению денежными потоками

Не будем останавливаться на методах прогнозирования остатков на коррсчете и на решении задачи определения оптимальных объемов и сроков новых эндогенных, собственных операций. Решение этих вопросов можно найти в специальной литературе. Приведем лишь дальнейшие шаги, которые следует сделать для успешного управления срочной ликвидностью в коммерческом банке.

Зная статистическую модель появления новых разрывов ликвидности Gexo(t), связанных с экзогенными операциями, и статистическую модель поведения денежных средств до востребования F(t), можно сделать прогноз денежных средств на коррсчете на определенный период в будущем (+Т):

где нижним индексом pred обозначены прогнозируемые с помощью статистических моделей данные.

Следующей задачей является определение допустимых границ новых эндогенных (собственных) операций на период (+T), а именно, , где индексом new обозначены новые операции, при условии, что Apred(1+Т,0)≥0, т.е. средства на коррсчете должны быть всегда положительными. Для этого следует воспользоваться методами стохастической оптимизации.

Можно ожидать, что внедрение подобных подходов к управлению срочной ликвидностью коммерческого банка даст возможность повысить эффективность управления срочной ликвидностью банка путем оптимального использования имеющихся денежных средств при условиях контролируемых рисков ликвидности.

Сатьи по теме:

Особая форма расчетов
Перечисленные выше юридические и технические проблемы, возникающие при оформлении расчетов между банком и его клиентом, могут быть рассмотрены под другим углом зрения, если предположить, что эти расчеты не обязательно могут трактоваться как расчеты платежными поручениями или как расчеты в порядке ...

Понятие организационной структуры коммерческого банка
Организационная структура - это совокупность подразделений банка, которые выполняют закрепленные за ними функции. Цель организационной структуры - управление функционированием банка. Финансовая структура позволяет выделить и эффективно управлять внутренними бизнесами банка, поэтому хозрасчетная мо ...

Учёт операций по ипотечному кредитованию
Предоставление кредитов кредитным организациям, юридическим лицам, осуществляется только в безналичном порядке, путем зачисления денежных средств на расчетный счет заемщика, открытый в том или другом банке. Физическим лицам, кредитным организациям предоставляют кредиты путем зачисления денежных ср ...