Анализ движения срочных средств

Объемы новых разрывов, которые возникают в результате воспроизводства банковских услуг, предоставленных клиентам, можно установить из уравнения (2):

. (3)

Для того чтобы продемонстрировать эффективность процедуры выявления новых экзогенных договоров, приведем пример, сделав ряд предварительных замечаний. Во-первых, чтобы установить закономерности появления новых разрывов, следует рассмотреть временной ряд разрывов ликвидности, который представляет собой историю их движения, а не один профиль ликвидности, составленный на определенную дату. Предполагая, что характер проведения банком операций на горизонте планирования ликвидности существенным образом не изменится, воспользуемся этими данными для установления закономерностей воспроизводства услуг банком. Второе замечание касается методики формирования исторических данных по динамике разрывов ликвидности. Для корректного анализа разрывов ликвидности необходимо обратить внимание на следующее. Историю движения разрывов следует представить таким образом, чтобы выбытие срочных активов и пассивов, которые принадлежат определенной временной корзине, по истечении определенного интервала времени соответствовало полному переходу этих активов и пассивов в соседнюю временную корзину. Для этого обязательно выполнение следующих условий:

♦ все временные корзины должны иметь одинаковые интервалы до погашения (например, в 1 день, в 1 неделю, в 1 месяц и т.д.);

♦ интервалы временной оси также должны быть одинаковыми и совпадать с интервалом временных корзин.

При этом под интервалом понимается «расстояние» между предельными сроками, оставшимися до погашения, для каждой временной корзины.

Пусть история движения разрывов ликвидности g(t,w) связанных с экзогенными, клиентскими операциями (3), составлена (табл. 1).

Данные, представленные в табл. 1, выглядят хаотичным нагромождением цифр. Этот факт подталкивает к использованию статистических методов анализа. Тем не менее, вследствие того, что динамика разрывов подчиняется определенному закону (см. уравнение (2)), непосредственное использование статистических методов для ее исследования преждевременно.

Таблица 1 – Движение разрывов ликвидности, связанных с экзогенными операциями (млн. руб)

Сатьи по теме:

Роль закладной в ипотечном кредитовании
Фактически закладная является базовым элементом, для реализации двухуровневой модели ипотечного кредитования, которую Российская Федерация избрала как модель жилищной политики. Сутью этой модели является продажа закладных другим залогодержателям, которые могут оставить закладные себе или выпустить ...

Лизинговые платежи
Под лизинговыми платежами понимается общая сумма арендных платежей по договору лизинга за весь срок действия договора, в которую входят[15]: · возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга, а также с оказанием других предусмотренных договором лизинга услу ...

Факторный анализ процентных доходов и расходов
Результаты факторного анализа представлены в Таблице 2.1. Из результатов факторного анализа процентных доходов и доходов по операциям с ценными бумагами видно, что уменьшение данных видов доходов в течение всех анализируемых кварталов сопровождалось увеличением соответствующей группы активов (с 1 ...