Планирование структуры пассивных операций банка и невзвешенной стоимости ресурсов

Планирование структуры пассивных операций и процентных расходов банка осуществляется аналогично планированию структуры активных операций и их доходности.

Анализ структуры пассивных операций проводится в соответствии со следующими критериями.

■ Привлеченные ресурсы банка должны базироваться на остатках на расчетных и текущих счетах клиентов, так как именно они менее всего подвержены влиянию конъюнктуры финансового рынка (т.е. если временно свободные ресурсы клиент может по своему выбору размещать либо в банке на депозите, либо на фондовом рынке, то для текущих расчетов он всегда будут резервировать средства на своем текущем счете). Поэтому желательно, чтобы доля неснижаемых остатков на расчетных и текущих счетах клиентов составляла око­ло 50% от всех привлеченных ресурсов банка.

■ Так как рынок МБК (особенно краткосрочных) является сильно рисковым с точки зрения изменения процентных ставок на нем, то рекомендуется иметь не более 10% подобных ресурсов среди всех привлеченных ресурсов банка.

■ При анализе и построении эталонной структуры привлеченных ресурсов на следующий год необходимо учесть долю операций, связанных с размещением ценных бумаг банка (векселей и депозитных сертификатов, если таковые имеются).

Обозначим структуру пассивных операций банка в текущем году как:

P(tn) - (pl(tn), p2(tn), p3(tn) .pn(tn)),

а структуру, к которой банк должен прийти в конце планового периода:

P(tk) = (pl(tk), p2(tk), p3(tk) .pn(tk).

Тогда темпы прироста отдельных составляющих по кварталам (или более коротким интервалам планирования) можно определить как среднегеометрическое отношения соответствующих статей в конце и начале планового периода, т.е.

tprip = (pi(tk)/pi(tn))^(I/m),

где m — число плановых интервалов.

Таблица16

Планируемая структура пассивных операций банка, %

Сатьи по теме:

Методы исследований чрезвычайных ситуаций
Современный период развития общества характеризуется всё более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. В результате экономического развития уровень антропогенных нагрузок на биосферу приблизился к критическому и грозит необратимыми последствиями для мировой ц ...

Детерминанты внедрения системы управления активами и пассивами в коммерческих банках в России
На протяжении двух последних десятилетий наблюдается рост актуальности и важности управления активами и пассивами, ALM (Asset and Liability Management). Возможности роста прибыли коммерческого банка, а, зачастую, и способность дальше осуществлять свои задачи зависит от эффективности ALM. ALM – это ...

Акции и облигации
Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами акционерного общества и на часть имущества, оставшегося после ликвидации. Выпуск и обращение акций регламентируются Граж ...